A legtöbbet javulók között volt az idei első negyedévben a magyar államadósság-törlesztés kockázatának piaci megítélése az egyik vezető londoni adatszolgáltató cég hétfőn közölt összesítése szerint.
A Markit által összeállított negyedéves kimutatás szerint a magyar szuverén adósságtörlesztési kockázatra köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az év eleje és az első negyedév utolsó kereskedési napja között 32,2 százalékot javult, és az irányadó ötéves futamidejű magyar CDS-kontraktusok díja így a negyedév végén 263 bázispont - 10 millió euró magyar államadósságra 263 ezer euró - volt.
Ez 125 bázispontos negyedéves javulásnak felelt meg a Markit adatai szerint, és ezzel Magyarország a tíz legtöbbet javuló CDS-díjszabású ország között volt 2011 első három hónapjában.
A felső tízes listán Magyarország a közép-kelet-európai EU-tagállamok közül egyedüliként szerepel; az élmezőnyben rajta kívül - Chile kivételével - nyugat-európai országok sorakoznak.
A magyar törlesztéskockázat piaci biztosítási ügyleteinek árazása az új negyedév indulása óta is jelentősen tovább javult.
Egy másik nagy londoni adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén adósságtörlesztési kockázatra köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása a pénteki késői londoni kereskedésben 244 bázispont környékén mozgott a 253,9 bázispontos előző záró után.
A múlt hét elején 280 bázispont körüli, az év elején pedig még 400 bázisponthoz közeli magyar CDS-árazásokat mértek a londoni piacon, vagyis két kereskedési hét alatt 36 ezer euróval, egy negyedév alatt hozzávetőleg 156 ezer euróval lett olcsóbb az egységnyi összegű magyar államadósság törlesztéskockázati biztosítási tranzakcióinak díja.
A második negyedév első londoni kereskedési napjának zárására kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára biztosítási tranzakciókat kínáló piaci szereplők most 244 ezer euró körüli éves díjat kérnek középárfolyamon a befektetőktől minden 10 millió euró magyar államadósság után az irányadó ötéves futamidőre, a múlt héten felszámított 280 ezer, illetve az év eleji csaknem 400 ezer euró helyett.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a piac az euróövezeti tag Görögországot jelenleg több mint négyszer kockázatosabb szuverén adósnak tartja, mint Magyarországot, a görög CDS-kontraktusok díjszabása ugyanis pénteken - az utóbbi hetekhez hasonlóan - változatlanul ezer bázispont, vagyis 10 millió euró görög adósságra számolva egymillió euró felett mozgott.
(MTI nyomán)
